두 개의 timeseries간에 Java에서 공적분 테스트를 수행 할 라이브러리 또는 코드를 찾고 있습니다. 나는 이것이 R에 존재하지만 네이티브 솔루션을 원한다는 것을 알고 있습니다.Java에서 공적분 테스트를 수행하는 코드
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답변
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비록 내가 직접 사용하지는 않았지만 JMulTi
은 공적분 테스트를 제공하는 것으로 보입니다. 웹 사이트는 Johansen 테스트와 Saikkonen이라고 불리는 것을 언급합니다 & Lütkepohl 테스트. 그래도 Engle-Granger 테스트에 대한 언급은 없습니다.
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여기까지 : java cointegration
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고마워요! 나는 그것을 체크 아웃했지만 JStatCom을 통해 R 또는 다른 비 자바 통계 패키지에 JMulti 델리게이트가 나타납니다. 확실하지 않지만 더 조사 할 것입니다. –