옥타브의 불연속/최소화 오차에 대한 불확실성/오류

Question

현재 x 변수 = 7 개 변수로 비 연속 함수를 최소화하기 위해 fminsearch를 사용하고 있습니다. 잘 작동하지만 두 가지 문제점 (나를 위해)이 있습니다. 1) 속도가 느립니다. 2) 더 중요한 것은 x의 변수에 대한 불확실성/오류를 반환하지 않습니다. 트릭을 수행하고 x에 대한 불확실성/오류를 반환하는 minimiser 함수가 있습니까?

Answer 1

해결책 찾기. 존 D' 에리코에 Adaptive Robust Numerical Differentiation 감사 제품군의 저자 :

[x, fval] = fminsearch (fun, x0, options); 
[hess,err] = hessian(fun,x); 
uncert = sqrt(diag(inv(hess))); 

헤 시안 제품군에서 사용할 수 있습니다. 시간이 많이 걸리지 만 (느리다) 아주 잘 작동합니다.