2011-10-02 6 views
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가장 가까운 양의 준결정 상관 행렬을 계산하는 R 함수 또는 DLL이 있습니까?가장 가까운 양의 준결정 상관 행렬 찾기

가장 가까운 양의 반 정량 행렬을 찾는 것은 포트폴리오 구성에서 잘 문서화 된 일반적인 문제입니다.

NAGS에는 기능이 있지만 라이브러리에는 라이센스가 필요합니다.

답변

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sfsmisc 패키지의 nearcor 패키지는 내가 링크하는 NAG 루틴과 동일한 알고리즘을 사용합니다.

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빠른 속도! 고마워요. 내가 볼께. –

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부부가 더 가까이 있고 posdefify 있습니다. 이것들에 대한 단서는 http://r.789695.n4.nabble.com/Re-always-about-positive-definite-matrix-td3260703.html에서 찾을 수 있습니다. Rseek에서 찾았습니다. 나는 찾고 있었다). –

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