휴일이있는 주간 예보

Hyndman의 forecast 패키지를 사용하여 주간 단위로 다소 정확한 tbats 예측치를 산출하지만 휴일에는 심각한 오류가 있습니다. 모델에 휴일을 포함하려면 어떻게해야합니까? 또한 아리마는 나의 주간 데이터에 잘 맞지 않는 것으로 나타났습니다. 그래서 휴일은 아리마가 아닌 방식으로 추가되어야합니다.휴일이있는 주간 예보

나는 두 가지 해결책을 보았습니다. 하나는 https://robjhyndman.com/hyndsight/dailydata/으로 공휴일을 푸리에 (fourier) 항으로 더미 변수로 추가하는 방법을 보여줍니다. 문제는 더미 변수가 1 또는 0의 형태를 취하는 것입니다. 다른 휴일에는 1 또는 0이 포착하지 않는 다른 효과가 있음을 알고 있습니다. 예를 들어, 블랙 프라이데이는 구정과 매우 다릅니다.

또 다른 해결책은 여기에 있습니다. 여기서 공변량 nnetr 변경이 계절 더미 변수가있는 auto.arima의 대안으로 사용되는 경우 https://robjhyndman.com/hyndsight/forecast7-part-2/입니다. 문제는 내 휴일을 입력하는 R 코드를 작성하는 방법을 볼 수 없다는 것입니다. 예가 유용 할 것입니다.

출처

2017-10-22 Alex

다음은 내가해야 할 모든 것을했습니다.

k=23 
#forecast holidays 
#bool list of future holidays 
holidayf <- c(0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0) 
h <- length(holidayf) 

#given holidays 
holiday <- df[,2] 
y <- ts(df[,1],start = 2011,frequency = 52) 
z <- fourier(y, K=k) 
zf <- fourier(y, K=k, h=h) 
fit <- auto.arima(y, xreg=cbind(z,holiday), seasonal=FALSE) 
fc <- forecast(fit, xreg=cbind(zf,holidayf), h=h) 
fc %>% autoplot() 
summary(fit)

다른 효과가있는 다른 휴일의 문제를 해결하기 위해 간단히 휴일 더미 변수를 추가했습니다. 예를 들어, 좋은 휴일 벡터와 나쁜 휴일 벡터를 벡터로 만들면 cbind을 xreg에 넣을 수 있습니다. 나는 위의 코드에서 이것을 보여주지 않았지만 곧바로 앞으로 나아갈 것입니다.

출처

2017-10-28 16:14:02 Alex