내 문제는 다음과 같습니다. NA 어디에서 견고한 표준 오류 계산을해야합니까?패널 데이터 회귀 : 강력한 표준 오류
저는 클러스터 강력한 표준 오류로 고정 효과 패널 회귀를 시도하고 있습니다. 이를 위해 나는 Arai (2011)을 따라갔습니다. 3은 Stock/ Watson (2006) (나중에 액세스 권한이있는 사용자는 Econometrica으로 게시 됨)을 따릅니다. 내 클러스터 수가 유한하고 불균형 한 데이터가 있으므로 자유도를 (M/(M-1)*(N-1)/(N-K)으로 수정하고 싶습니다.
StackOverflow에서 [1, 2]의 유사한 문제와 CrossValidated의 관련 문제 [3]가 게시되었습니다.
아라이 (그리고 첫번째 링크에서 답) (좀 더 의견와 이하 나의 데이터를 제공 ) 함수에 대한 다음 코드를 사용합니다
gcenter <- function(df1,group) {
variables <- paste(
rep("C", ncol(df1)), colnames(df1), sep=".")
copydf <- df1
for (i in 1:ncol(df1)) {
copydf[,i] <- df1[,i] - ave(df1[,i], group,FUN=mean)}
colnames(copydf) <- variables
return(cbind(df1,copydf))}
# 1-way adjusting for clusters
clx <- function(fm, dfcw, cluster){
# R-codes (www.r-project.org) for computing
# clustered-standard errors. Mahmood Arai, Jan 26, 2008.
# The arguments of the function are:
# fitted model, cluster1 and cluster2
# You need to install libraries `sandwich' and `lmtest'
# reweighting the var-cov matrix for the within model
library(sandwich);library(lmtest)
M <- length(unique(cluster))
N <- length(cluster)
K <- fm$rank
dfc <- (M/(M-1))*((N-1)/(N-K))
uj <- apply(estfun(fm),2, function(x) tapply(x, cluster, sum));
vcovCL <- dfc*sandwich(fm, meat=crossprod(uj)/N)*dfcw
coeftest(fm, vcovCL) }
의 gcenter가 평균에서 편차를 계산 (고정 효과). 그런 다음 계속 진행하여 DS_CODE이라는 회귀 변수를 클러스터 변수로 사용합니다 (내 데이터의 데이터 이름을 지정했습니다). 내가 분산을 위해 (위의 공식 clx 참조) UJ 을 계산하고자 할 때
centerdata <- gcenter(data, data$DS_CODE)
datalm <- lm(C.L1.retE1M ~ C.MCAP_SEC + C.Impact_change + C.Mom + C.BM + C.PD + C.CashGen + C.NITA + C.PE + C.PEdummy + factor(DS_CODE), data=centerdata)
M <- length(unique(data$DS_CODE))
dfcw <- datalm$df/(datalm$df - (M-1))
하고, 나는 일부 값 내 회귀 변수 만 시작 부분에 도착, 그러나
clx(datalm, dfcw, data$DS_CODE)
계산하려면 그 다음에 제로가 많습니다. 이 입력 uj이 분산에 사용 된 경우 NAs 결과 만 나타납니다. 내 데이터는 특별한 구조 일 수 있고, 내가 문제를 알아낼 수 없기 때문에
내 데이터
, 나는 핫메일에서 link로 전체 일을 게시 할 수 있습니다. 그 이유는 다른 데이터 (Arai (2011)에서 가져온 데이터)를 사용하면 내 문제가 발생하지 않기 때문입니다. 혼란에 대해 미리 미안하지만 그럼에도 불구하고 당신이 그것을 볼 수 있다면 나는 매우 감사 할 것입니다. 파일은 순수한 데이터가 포함 된 5MB .txt 파일입니다.
아라이의 용지가 더 이상 링크 아래에 존재하지 않습니다. 실제 링크를 제공 할 수 있습니까? – MERose