재사용 TS 모델은 한 번 <p></p> 내가 함께 R에 몇 가지 예측을하고 싶습니다 ... 업데이트 된 데이터 세트에 R (예측 패키지)

Question

내가 R 프로그래밍에 아주 새로운 오전하지만 난 내 문제에 대해 아무것도 찾을 수 없습니다 구축 고해상도 데이터 (하프 타임 데이터)로부터의 예측 패키지. 예측을 온라인으로 수행하고 싶습니다. 그래서 매번 맞는 것을 계산하는 것이별로 유용하지 않다고 생각하는 이유입니다.

그러므로 나는 모델에 이미 장착 모델을 통과하고 새로운 데이터를 사용하는 방법을 좋아한다 :

fcast2 <- forecast (Arima (x = extendedSeries , model = oldArimaModel), h = horizon) 

그러나 그것은 정말 HoltWinters 모델 ... (또는 LM 작동하지 않습니다 - 모델 나는 코드의 간단한 유지하고 싶다)의 의미 임 어쨌든

fcastArima <- forecast(Arima(x= extendedseries , model=oldArimaFit),h=horizon) 
fcastHoltWinters <- forecast(update(oldHWfit, x=extendedSereies), h=horizon) 

에 대한 확인 내가 설정 업데이트 된 데이터에 이미 장착 TS 모델을 적용 할 수있는보다 일반적인 방법을 찾고있다.

사람이 작업을 수행하는 방법을 알고 있나요?

건배

Answer 1

HoltWinters() 매우 제한된 기능이다. ets() 함수는 동일한 모델을 더 잘 예측할 수 있으며 유사한 모델을 훨씬 더 광범위하게 사용할 수 있습니다. 또한 Arima()과 동일한 방식으로 새 데이터에 다시 맞출 수 있습니다.