최적화가 조기에 중단됩니다 (MATLAB)

Question

MATLAB에서 fmincon을 사용하여 최선을 다하고 있습니다. 나는 함수를 호출 할 때, 나는 다음과 같은 두 가지 오류 중 하나가 얻을 : 기능 평가의

수를 초과하거나, 반복의

수를 초과했습니다.

그리고 내가 지금까지의 해결책을 보면, 그것은 의도 된 것 (나는 최소 벡터를 만들었 기 때문에 나는 알고있다)에서 벗어난 것이다.

이제 허용치 제약 조건이나 최대 반복 횟수를 늘려도 여전히 동일한 문제가 발생합니다.

도움을 주시면 감사하겠습니다.

Answer 1

먼저 문제를 선형 또는 2 차 프로그래밍으로 캐스팅 할 수 있다면 먼저 그렇게하십시오.

그렇지 않으면 다른 시작 값 x0으로 시딩을 시도 했습니까? 그것은 나쁜 장소에서 시작하는 경우, 그것은 최적에 도착하는 것이 훨씬 어려울 수 있습니다.

함수의 그래디언트를 제공하면 옵티마이 저가 매우 도움이 될 수 있습니다 (단, 수치 차별화 이외의 방법으로 만 찾을 수 있음). 마찬가지로, (전체 또는 희소 한) 헤 시안을 비교적 저렴하게 제공 할 수 있다면, 당신은 황금색입니다.

using a different algorithm in the solver으로 시도 할 수도 있습니다.

기본적으로 fmincon은 기본적으로 최적화하려고하는 기능에 대한 정보가 거의 없으며 더 많이 제공하면 매우 유용 할 수 있습니다. 목적 함수에 대해 더 많이 알려 주시면 더 많은 도움말을 드릴 수 있습니다.

Answer 2

L1 표준은 미분 가능하지 않습니다. 이는 알고리즘이 잔차 중 하나가 0 인 지점으로 수렴하기 어렵게 만듭니다. 이것이 반복 횟수 제한을 초과 한 이유라고 생각합니다. 원래 문제가

min norm(residual(x),1) 

s.t. Aeq*x=beq 

경우 (전 x)는 미지의 원래 벡터이다 i 번째 잔류, X 잔여입니다

min sum(b) 

s.t. -b(i)<=residual(x,i)<=b(i) 

     Aeq*x=beq   

을 다음과 같이, differentiably 문제를 재구성 할 수 있습니다, b는 문제에 추가하는 바운드의 더 이상 알려지지 않은 벡터입니다.