회귀 - VoidCC

그래서 나는이 회귀 모델을 가지고회귀

reg <-lm(NominalVar~Var1+Var2) 
summary(reg)

내가 요약을 얻을하는 시험에서 각 변수에 대한 t- 검정 (추정/std.error) 및 결과 p 값입니다 . 규칙적인 두 표본 t- 검정 대신에 불균등 한 변량 (웰치의 검정)으로 t- 검정을하는 방법이 있습니까? 내 경우 Var2는 제어 변수이므로 변수를 제어 한 후 Welch의 t- 검정을 원합니다.

출처

2016-09-01 magasr

이 질문에 대답하기 어렵다. "2 표본 t- 검정"은 회귀 관계 외부에서 수행되는 표준 t- 검정과 같지만 "변수를 제어 함"은 회귀를 나타냅니다. 첫 번째 경우에는 Frisch-Waugh-Lovell 정리가 마음에 듭니다. 여기에 적용 할 수 있는지 확실하지 않습니다. 두 번째 경우에는 이른바 "견고한 표준 오류"를 살펴보십시오.이 테스트를 통해 이분 산성에 강한 t- 테스트를 얻을 수 있습니다. 두 경우 모두 실제 프로그래밍보다 통계에 대한 정보가 많습니다. 후자와 어려움을 겪으면 수식을 게시하고 계산을 도와 드릴 수 있습니다. – coffeinjunky

입력 해 주셔서 감사합니다. 견고한 표준 오류는 정확히 내가 찾고 있었던 오류입니다! – magasr

그 경우에는 여기를보십시오 : http://stackoverflow.com/questions/37528990/robust-and-clustered-standard-error-in-r-for-probit-and-logit-regression/37529874#37529874 – coffeinjunky

대답은 내 질문에 대한 코멘트에서 coffeinjunky가 제안한 강력한 표준 오류입니다.

library(lmtest) 
library(sandwich) 
reg <-lm(NominalVar~Var1+Var2) 
reg$rse <- vcovHC(reg, type="HC1") 
coeftest(reg, reg$rse)

출처 : http://www.princeton.edu/~otorres/Regression101R.pdf

출처

2016-09-01 16:05:54 magasr

회귀

답변

관련 문제