목록은 다음과 같습니다Pandas-Datareader에서 파싱 된 증권을 원래 순서대로 만드는 방법은 무엇입니까? 내 유가 증권의
tickers = ['TLW.L','WEIR.L','RMG.L','TSCO.L','STAN.L','CNA.L']
내가 형용사를 추출 팬더 DataReader를 호출합니다. 각 가까운, 나는 모든 시세는 알파벳 순서로 분석된다 dataframe를 얻을 : 내가 나중에 곱셈을 위해 정의 된 목록 tickers
같이 시세의 원래 순서대로 정렬 된 dataframe을 얻을 수 있도록
hist_prices = web.DataReader(tickers, 'yahoo', start, today)['Adj Close']
hist_prices.head()
CNA.L RMG.L STAN.L TLW.L TSCO.L WEIR.L
Date
2016-01-04 200.185 417.352 541.7 170.1 142.25 920.617
2016-01-05 202.733 417.543 532.3 164.4 144.40 897.940
2016-01-06 201.600 423.082 515.6 152.7 141.55 876.227
2016-01-07 198.391 418.880 505.8 150.0 139.20 842.452
2016-01-08 196.126 419.644 505.5 138.9 146.90 823.152
것이 중요하다 포트폴리오에 보유 주식의 수에 대응하여 각 가격 :
n_shares = [1000000, 200000, 1500000, 500000, 2000000, 1500000]
집계 값을 얻을 이후 포트폴리오 분석을 수행 할 수 있습니다.
전 (원본이 아닌) 상태로 애셋을 구문 분석하기 위해 문서를 검색했지만 해결책을 찾지 못했습니다.
나는 수동으로 곱셈을 할 수 있지만, 예를 들어 내가 100 개의 자산 목록을 가지고 있다면 그럴 가능성이 적습니다.
원래 상태로 시세를 파싱 할 수 있도록 도와 주시고, 더 나은 대체 솔루션이 있다면 듣고 싶습니다.
미리 감사드립니다.