시계열을 연중 데이터로 집계

Question

주가의 일별 시계열을 고려하십시오 (FTSE 지수라고합시다). 일일, 월간 및 연간 수익을 계산하려고합니다.

월간 및 연간 수익을 계산하려면 시계열 데이터를 월 및 연도로 집계해야합니다. "동물원"패키지에는 집계 함수 인 whoch가 데이터를 월별 빈도로 집계하는 데 도움이 될 수 있습니다. as.yearmon 클래스를 사용하여 코드 라인 아래 :

# Computing simple returns 
FTSERet = diff(FTSE)/lag(FTSE,k=-1) 

# Monthly simple returns 
MonRet <- aggregate(FTSERet+1, as.yearmon, prod)-1 

# Quarterly simple returns 
QuartRet <- aggregate(FTSERet+1, as.yearqtr, prod)-1 

나는 년 데이터 집계를위한 분기 별 데이터에 대한 월별 데이터 또는 as.yearqtr에 대한 as.yearmon로 해당 클래스를 발견하지 않았습니다. 너는 그 물건에 대해 어떤 힌트라도 가지고 있니?

Answer 1

"yearmon" 및 "yearqtr" 클래스는 연도를 연도 + 분수로 나타냅니다. 당신은 quantmod 패키지의 allReturns 기능을보고 할 수 있습니다 diff(x, arithmetic = FALSE) - 1

Answer 2

시 계열 패키지 here을 확인하고 문서의 '계절'옵션을 찾으십시오. 월별 데이터를 보면 계절성이 4 인 시계열 데이터를 볼 수 있습니다. 계절성이 12 인 시계열을보고 계신 것 같습니다.

Answer 3

:

as.year <- function(x) as.integer(as.yearmon(x)) 

또한이 구조를 확인합니다.

library(quantmod) 
getSymbols("^FTSE") 
allRet <- allReturns(FTSE) 

는 aggregate.zoo를 사용하여 연간 수익률을 계산 바로 인덱스에서 올해 추출합니다.

YearRet <- aggregate(FTSERet+1, as.integer(format(index(FTSERet),"%Y")), prod)-1