통화 차익 거래 및 행렬

Question

저는 퀀트 분야에 새로운 것이지만, 복수 통화 전환에서 사용할 수있는 차익 거래 기회를 식별하는 데 매트릭스를 사용할 수 있는지 궁금합니다. 이것은 다른 문제 집합에 사용되는 문제 또는 최소 비용 알고리즘을 찾는 가장 짧은 경로 일 것입니다.

Answer 1

이 algorithms book은 로그어를 사용한 다음 고전적인 최단 경로를 사용하는 방법을 설명합니다 (또는 힌트이므로 연습 문제이므로). 그것은 재미있는 문제였습니다.

Answer 2

"복수 통화 전환에서 사용할 수있는 재정 거래 기회를 식별하는 데 유용한 행렬입니까?"라는 질문에 대한 대답은 '예'입니다. 행렬을 사용하여 통화에서 통화 j까지의 각 전환율을 (i,j) 셀에 저장합니다.

"이러한 기회를 찾는 알고리즘이 가장 짧은 경로 찾기 문제와 유사합니까?"라는 대답에 대해서도 대답은 '예'입니다. 문제에 대한 행렬을 감안할 때 Floyd-Warshall 알고리즘과 닮은 알고리즘을 적용 할 수 있습니다.

전체 설명은 here입니다.