에 TransformedDistribution 나는 TransformedDistribution in Mathematica에서 내 이전 질문의 사샤의 대답에 후속 질문이 있습니다. 이미 한참 답을 가능으로: 티카
는, 나는 새로운 질문으로이 물어 감각을했다 생각했다.
Plot[LogNormalStableCDF[{1.5, 1, 1, 0.5, 1}, x], {x, -4, 6},
PlotRange -> All]
: 나는 CDF 변화를 플롯하려고하면
Plot[LogNormalStablePDF[{1.5, 1, 1, 0.5, 1}, x], {x, -4, 6},
PlotRange -> All]
을하지만 다음 PDF 기능이 보인다
LogNormalStableCDF[{alpha_, beta_, gamma_, sigma_, delta_}, x_Real] :=
Block[{u},
NExpectation[
CDF[StableDistribution[alpha, beta, gamma, sigma], (x - delta)/u],
u \[Distributed] LogNormalDistribution[Log[gamma], sigma]]]
LogNormalStablePDF[{alpha_, beta_, gamma_, sigma_, delta_}, x_Real] :=
Block[{u},
NExpectation[
PDF[StableDistribution[alpha, beta, gamma, sigma], (x - delta)/u]/u,
u \[Distributed] LogNormalDistribution[Log[gamma], sigma]]]
이 잘 작동하기 :
대답의 일환으로 사샤는이 개 기능을 정의
평가는 지금까지 완료하지 않는 것 같습니다. CDF 및 PDF 버전을 모두
LogNormalNormalCDF[{gamma_, sigma_, delta_}, x_Real] :=
Block[{u},
NExpectation[CDF[NormalDistribution[0, Sqrt[2]], (x - delta)/u],
u \[Distributed] LogNormalDistribution[Log[gamma], sigma]]]
LogNormalNormalPDF[{gamma_, sigma_, delta_}, x_Real] :=
Block[{u},
NExpectation[PDF[NormalDistribution[0, Sqrt[2]], (x - delta)/u]/u,
u \[Distributed] LogNormalDistribution[Log[gamma], sigma]]]
플롯이 잘 작동 : 위의 StableDistribution에 대한 NormalDistribution을 대체 -
나는 다음과 비슷한 일을했습니다.
Plot[LogNormalNormalPDF[{0.01, 0.4, 0.0003}, x], {x, -0.10, 0.10}, PlotRange -> All]
Plot[LogNormalNormalCDF[{0.01, 0.4, 0.0003}, x], {x, -0.10, 0.10}, PlotRange -> All]
이것은 나에게 당황 스럽습니다. 분명히 일반적인 접근법은 LogNormalNormalCDF 경우에서 작동합니다. 또한 LogNormalStablePDF 및 LogNormalStableCDF는 거의 동일합니다. 실제로 코드 자체에서 CDF 버전은 PDF 버전보다 적게 수행해야합니다.
그래서 나는 희망 누군가가 수 다음 LogNormalStableCDF, 나는 밤을 통해 실행하려고하면 볼 수 있습니다 적어도 나는 적당한 시간을 고려 무엇에 (작업 표시되지 않는 이유
설명 그것은 이제까지 얻을 LogNormalStableCDF보다 신속하게 작업 할 수있는 방법을 제안 평가) 및
을 완료합니다.
많은 감사, J.
Sjoerd - 답변 해 주셔서 감사합니다. 필자는 새로운 배포 기능을 더 많이 사용하면서 플로팅 작업을하는 것을 지켜 볼 것입니다. 최고, – Jagra
@ 자르가 _Real을 제거하는 대신 _? NumberQ를 사용하는 것이 좋습니다. 이점은 CDF가 기호 인수로 평가되지 않은 상태로 유지되므로 수식 작성에 편리 할 수 있습니다. – Sasha