구체적인 값을 시뮬레이션하는 데 arima를 어떻게 사용합니까?

우리는 acf와 pcf로 데이터 세트를 분석했으며 arima를 사용해야 할 필요성을 알았습니다. 아리마가 실행되어 계수를 전달합니다. 이제 무작위 값을 예측하는 데 사용하겠습니다. 내가 올바르게 얻은대로 예측이나 예측 예측은 기대 값입니다. 그러나 원본 데이터에서 볼 수 있듯이이 예측에 따라 정상적으로 분포 된 무작위 값을 생성하려고합니다. 어떻게하면 쉽게 처리 할 수 있습니까?구체적인 값을 시뮬레이션하는 데 arima를 어떻게 사용합니까?

감사합니다. 최고야, F!

> summary(arima_res) 
     Length Class Mode  
coef  4 -none- numeric 
sigma2  1 -none- numeric 
var.coef 16 -none- numeric 
mask  4 -none- logical 
loglik  1 -none- numeric 
aic   1 -none- numeric 
arma  7 -none- numeric 
residuals 852 ts  numeric 
call  3 -none- call  
series  1 -none- character 
code  1 -none- numeric 
n.cond  1 -none- numeric 
model  10 -none- list

출처

2012-06-13 Fabian Stolz

forecast 패키지를 사용하십시오. 그런 다음 simulate(fit)을 사용하십시오. 여기서 fit은 arima() 또는 Arima()의 출력입니다. 다음은 간단한 예는 다음과 시뮬레이션 값

library(forecast) 
fit <- Arima(USAccDeaths,order=c(0,1,1),seasonal=c(0,1,1)) 
plot(USAccDeaths,xlim=c(1973,1980),ylim=c(6000,12000)) 
for(i in 1:10) 
    lines(simulate(fit,nsim=24),col="blue")

수단은 forecast(fit) 의해 발생 시점 예측 같다. 시뮬레이션 된 값의 백분위 수는 동일한 방식으로 얻은 예측 간격과 동일합니다. (정확하게는 시뮬레이션이 아니므로 점근 적으로 계산하기 때문입니다.)

출처

2012-06-13 01:16:27

구체적인 값을 시뮬레이션하는 데 arima를 어떻게 사용합니까?

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