R - 양자 순서가 서로 취소합니다

Question

quantstrat에서 서로 취소하는 주문을 입력하는 방법은 무엇입니까? 예를 들어, 일단 거래를 시작하면 즉시 "손실 중지"와 "이익 획득"두 명령을 엽니 다. 사람이 가득 차면 다른 사람은 취소됩니다.

#Enter signal 

strategy <- add.rule(strategy, name="ruleSignal", 
        arguments=list(sigcol="EnterBuy", sigval=TRUE, orderqty=100, 
            ordertype="market", orderside="long", 
            pricemethod="market", osFUN=osMaxPos), 
        type="enter", path.dep=TRUE) 

#Stop loss 

strategy <- add.rule(strategy, name="ruleSignal", 
        arguments=list(sigcol="EnterBuy", sigval=TRUE, 
            orderqty="all", ordertype="stoplimit", 
            orderside="short", threshold=-5, 
            tmult=FALSE), 
        type="exit", path.dep=TRUE) 

#Take profit 

strategy <- add.rule(strategy, name="ruleSignal", 
        arguments=list(sigcol="EnterBuy", sigval=TRUE, 
            orderqty="all", ordertype="stoplimit", 
            orderside="short", threshold=5, 
            tmult=FALSE), 
        type="exit", path.dep=TRUE) 

현재, 그들은 독립적으로 작동하고 있습니다.

Answer 1

SVN r 1010은 OCO (One Cancels Other) 순서 세트를보다 쉽게 ​​사용할 수 있도록 코드를 quantstrat에 추가합니다. 'macd'데모 here에는 새롭게 노출 된 주문 세트 매개 변수를 사용하여 종료 주문에 OCO 기능을 제공하는 예제가 있습니다.

이 기능을 사용하려면 최신 svn (r1010 이상)을 사용해야합니다. 또한 주문 크기 조정 기능이 조금씩 부러 졌음을주의 할 것입니다. 현재 작업 중입니다.

귀하의 예는 다음과 같이 보일 것입니다, 차 세트를 사용합니다 :

#Enter signal 

strategy <- add.rule(strategy, name="ruleSignal", 
        arguments=list(sigcol="EnterBuy", sigval=TRUE, orderqty=100, 
            ordertype="market", orderside="long", 
            pricemethod="market", osFUN=osMaxPos), 
        type="enter", path.dep=TRUE) 

#Stop loss 

strategy <- add.rule(strategy, name="ruleSignal", 
        arguments=list(sigcol="EnterBuy", sigval=TRUE, 
            orderqty="all", ordertype="stoplimit", 
            orderside="long", threshold=-5, 
            tmult=FALSE, orderset='altexits'), 
        type="exit", path.dep=TRUE) 

#Take profit 

strategy <- add.rule(strategy, name="ruleSignal", 
        arguments=list(sigcol="EnterBuy", sigval=TRUE, 
            orderqty="all", ordertype="stoplimit", 
            orderside="long", threshold=5, 
            tmult=FALSE, orderset='altexits'), 
        type="exit", path.dep=TRUE) 

주 ruleSignal에 대한 인수 목록에 orderset = 'altexits' 매개 변수의 추가.