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QuantLib을 사용하여 Excel/OpenOffice YIELD 및 PRICE 함수를 복제하는 방법에 대한 예제를 제공 할 수 있습니까?QuantLib OpenOffice/Excel YIELD/PRICE 함수
몇 가지 예가 있지만 아직 모든 설정을 아직 이해하지 못했습니다. 일부 값을 변경하려고하면 0이 나오거나 무의미한 값이 생깁니다. 이상적으로 나는 YIELD/PRICE 함수와 동등한 C++를 만들고 싶습니다.
첫 번째 단계에서는 Excel 날짜 모델링의 결함을 복제 할 필요가 없습니다. 나중에 정확한 복제본을 만들 때까지 기다릴 수 있습니다. 비록 당신이 그것이 얼마나 위대한 지 알기는하지만. 오픈 오피스에서
PRICE 예 :
PRICE("2008-02-15","2010-11-15",5%,7%,100,2,1) = 95.068419616675
내 QuantLib 코드는 조금 꺼져 95.066759을 받고 할 수 있습니다. 적어도 기본적인 가격 기능을 가지고 있습니다. 결과에 대한 정확한 일치를 얻고 싶습니다.
나는 모든 래핑 코드를 쉽게 포함 할 수 없지만 필수 코드는 다음과 같습니다. 오픈 오피스에서 PRICE 함수의 구현에 관심이 있다면
#include <ql/time/calendar.hpp>
#include <ql/time/daycounters/actualactual.hpp>
#include <ql/time/daycounters/actual365fixed.hpp>
#include <ql/time/schedule.hpp>
#include <ql/time/calendars/unitedstates.hpp>
#include <ql/time/calendars/nullcalendar.hpp>
#include <ql/settings.hpp>
#include <ql/handle.hpp>
#include <ql/termstructures/yield/flatforward.hpp>
#include <ql/instruments/bonds/fixedratebond.hpp>
#include <ql/pricingengines/bond/discountingbondengine.hpp>
#include <ql/utilities/dataformatters.hpp>
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include "boost/date_time/gregorian/gregorian.hpp"
using namespace QuantLib;
Date convert_date(boost::gregorian::date const & date)
{
unsigned mon = date.month();
return Date(date.day(), Month(mon), date.year());
}
shared_ptr<Bond> create_bond(boost::gregorian::date const & settlement_, boost::gregorian::date const & maturity_,
double coupon_, double yield_, double redemption_, unsigned frequency_)
{
// date set up
//Calendar calendar = UnitedStates(UnitedStates::GovernmentBond);
Calendar calendar = NullCalendar(); //small improvement
Date settlementDate(convert_date(settlement_));
// the settlement date must be a business day
settlementDate = calendar.adjust(settlementDate);
Integer fixingDays = 0; //1;
Natural settlementDays = 0; //1
Date evalDate = calendar.advance(settlementDate, -fixingDays, Days);
// Evaluation date (TODO: What should this actually be?)
Settings::instance().evaluationDate() = evalDate;
// bond set up
Real faceAmount = 100;
Real redemption = redemption_;
Date issueDate(1, January, 2001); //NOTE: shouldn't be relevant for price/yield calculations
Date maturity(convert_date(maturity_));
Real couponRate = coupon_;
Real yield = yield_;
//ActualActual dayCounter(ActualActual::Bond);
ActualActual dayCounter;
//Actual365Fixed dayCounter;
RelinkableHandle<YieldTermStructure> discountingTermStructure;
boost::shared_ptr<YieldTermStructure> flatTermStructure(
new FlatForward(
settlementDate,
yield,
dayCounter,
Compounded,
Frequency(frequency_)));
discountingTermStructure.linkTo(flatTermStructure);
boost::shared_ptr<PricingEngine> bondEngine(
new DiscountingBondEngine(discountingTermStructure));
Schedule fixedBondSchedule(
issueDate,
maturity,
Period(Frequency(frequency_)),
calendar,
Unadjusted,
Unadjusted,
DateGeneration::Backward,
false /*EOM*/); //strangely makes no difference in our calculations
boost::shared_ptr<Bond> fixedRateBond(new FixedRateBond(
settlementDays,
faceAmount,
fixedBondSchedule,
std::vector<Rate>(1, couponRate),
dayCounter,
Unadjusted,
redemption));
fixedRateBond->setPricingEngine(bondEngine);
return fixedRateBond;
}
//OpenOffice: PRICE("2008-02-15","2010-11-15",5%,7%,100,2,1)
double bond_price(boost::gregorian::date const & settlement_, boost::gregorian::date const & maturity_,
double coupon_, double yield_, double redemption_, unsigned frequency_)
{
shared_ptr<Bond> bond(create_bond(settlement_, maturity_, coupon_, yield_, redemption_, frequency_));
return bond->cleanPrice();
}
//OpenOffice: PRICE("2008-02-15","2010-11-15",5%,7%,100,2,1)
double bond_yield(boost::gregorian::date const & settlement_, boost::gregorian::date const & maturity_,
double coupon_, double price_, double redemption_, unsigned frequency_)
{
shared_ptr<Bond> bond(create_bond(settlement_, maturity_, coupon_, 0, redemption_, frequency_));
ActualActual dayCounter;
return bond->yield(price_, dayCounter, Compounded, Frequency(frequency_));
}
이것은 부동 소수점 유형에 대한 수치 적 불안정성 또는 반올림 문제를 나타냅니다. gmp 다중 정밀도 유형을 사용하여 계산을 수행하십시오. 또한 재무 날짜 계산에는 많은 변형이 있으며 oo 버전은 quantlib에서 사용할 수있는 버전과 다를 수 있습니다. –
그 차이가 충분히 높아서 부동 소수점 오류가 될지 잘 모르겠습니다. 그러나 하루 카운터에서 하루 차이가 없을만큼 낮습니다. OO 코드를 살펴본 결과// 때때로/의심 스럽지만 Excel과 정확하게 관련됩니다. 나는 여기서 QuantLib을 신뢰할 의향이 있지만, 같은 결과를내는 설정을 갖는 것이 정말 좋을 것입니다. –
C++ 코드를 추가 할 수 있습니까? –