루프에서 시계열을 반복적으로 병합 할 수 있습니까?

Question

루프 내에서 동물원 클래스를 병합하려고합니다. 각 반복마다 동물원 시리즈를 새로운 '열'로 누적합니다. 루프를 실행하기 전에 빈 zoo()을 초기화합니다. 내 코드가 완료된 후에 str()을 호출하면 '관찰하지 않고 동물원 시리즈'를 얻습니다. 그러나 빈 동물원을 초기화하고 데이터 자체와 다른 인스턴스를 병합하여 실험하면 잘 작동합니다. 아래 문제의 동물원은 두 번째 루프에서 'monthlyReturns'입니다. Btw는 내가 해당 가족을 사용하여 더 잘 봉사 할 것임을 알고 있습니다. 그것은 다음 일 것입니다. 내가 도대체 ​​뭘 잘못하고있는 겁니까? 당신이 이런 종류의 오류를 방지하고 R의 효율적인 코드를 구현하려면

library(tseries) 
library(zoo) 
symbs = c('XLF', 'XLE', 'XLU', 'SPY') 
importData = vector('list', length(symbs)) 
cumInvestmentReturns = zoo() 
monthlyReturns = zoo() 

#Get monthly pricing data. 
for (sIdx in 1:length(symbs)){ 
    #Import the data for each symbol into the list. 
    importData[sIdx] = get.hist.quote(instrument= symbs[sIdx], start="2000-01-01", end="2013-07-15", 
      quote="AdjClose", provider="yahoo", origin="1970-01-01", compression="m", retclass="zoo") 
    names(importData[sIdx]) = symbs[sIdx] 
} 

#Loop over length of lookback months (1-12) to check for performance of best etf in past period. 
for (numbOfMonths in 1:12){ 
    #Calculate performances on each symbol, using the lookback length of variable numbOfMonths. 
    monthlyPctChgs = lapply(importData, function(x) diff(x, lag =numbOfMonths)/lag(x, k=-numbOfMonths)) 
    names(monthlyPctChgs) = symbs 

    #combine all ticker time series into one time series. 
    tsPctChgs = merge(monthlyPctChgs[[1]], monthlyPctChgs[[2]], monthlyPctChgs[[3]], monthlyPctChgs[[4]], 
      monthlyPctChgs[[5]], monthlyPctChgs[[6]], monthlyPctChgs[[7]], monthlyPctChgs[[8]], 
      monthlyPctChgs[[9]], monthlyPctChgs[[10]], monthlyPctChgs[[11]], monthlyPctChgs[[12]]) 
    names(tsPctChgs) = symbs 

    curBestLagPerfs <- rollapplyr(tsPctChgs, 2, function(x) x[2,which.max(x[1,])], by.column=FALSE) 
    monthlyReturns = merge(monthlyReturns, curBestLagPerfs) 
    #finalSet = finalSet[2:length(finalSet$SPY),] #Remove first value, since there is an na. 

    lookbackReturns = cumprod(1+curBestLag) * 10000 
    cumInvestmentReturns = merge(cumInvestmentReturns, lookbackReturns) 
    #names(investmentsPaired) = c('SPY', 'ETFRotation') 
} 

Answer 1

, 당신은 lapply 같은 기능을 사용하여 적용하고 다른 사람들이 * 적용하는 방법을 배울 수있다. 훌륭한 게시물이 있습니다. here

여기는 코드를 단순화 한 것으로, 완전히 테스트하지는 않았지만 코드를 개선하고 오류를 수정하는 방법에 대한 통찰력을 제공합니다.

require(tseries) 
require(zoo) 
symbs <- c('XLF', 'XLE', 'XLU', 'SPY') 

importData <- lapply(symbs, function(symb) 
        get.hist.quote(instrument= symb, 
            start = "2000-01-01", 
            end = "2013-07-15", 
            quote="AdjClose", provider = "yahoo", 
            origin="1970-01-01", compression = "m", 
            retclass="zoo")) 

names(importData) <- symbs 


monthlyPctChgs <- lapply(1:12, function(y) 
         lapply(importData, 
           function(x) diff(x, lag = y)/lag(x, lag = - y))) 


tsPctChgs <- lapply(monthlyPctChgs, do.call, what = merge) 


curBestLagPerfs <- lapply(tsPctChgs, function(y) 
          rollapplyr(y, 2, 
            function(x) x[2,which.max(x[1,])], 
            by.column=FALSE)) 

curBestLagPerfs <- do.call(merge, curBestLagPerfs) 
names(curBestLagPerfs) <- month.abb 
str(curBestLagPerfs) 
## ‘zoo’ series from 2000-03-01 to 2013-06-03 
## Data: num [1:160, 1:12] 0.09156 0.00933 -0.00229 -0.06095 -0.01496 ... 
## - attr(*, "dimnames")=List of 2 
## ..$ : NULL 
## ..$ : chr [1:12] "Jan" "Feb" "Mar" "Apr" ... 
## Index: Date[1:160], format: "2000-03-01" "2000-04-03" "2000-05-01" ... 

는 당신은 우리가 당신을 도울 수있는 reproductible 예를 들어이 필요하다는 것을 알고 여기에 몇 가지 질문을